Quantificando a volatilidade: como combinar sua negociação com o indicador de alcance verdadeiro médio no MT4.
Muitos analistas técnicos são adeptos do julgamento de um mercado, simplesmente observando um gráfico, embora sempre haja uma desvantagem nesse método de manter a consistência. Não é tão difícil olhar para um gráfico e detectar períodos que são mais voláteis do que outros - ou seja, se estende quando o mercado é mais ativo e os movimentos de preços ocorrem mais rapidamente. Mas o que fazemos quando queremos uma abordagem mais qualitativa para avaliar a volatilidade do mercado?
Ao tentar atribuir uma medida numérica à volatilidade, o valor mais direto a ser considerado é o alcance do mercado - quanto o mercado se move em um determinado momento.
A maneira mais óbvia de medir o alcance é olhar para a diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo em um período de tempo e chamar o intervalo de negociação. Simples, certo?
Bem, nem sempre. Um dos analistas técnicos mais conhecidos para escrever primeiro sobre o uso da volatilidade como indicador foi J. Welles Wilder. Em seu livro de 1978 New Concepts in Technical Trading, ele apresentou muitos pilares da análise técnica moderna, incluindo o Índice de Força Relativa (RSI), o Índice Directivo de Direção (ADX) e o Indicador Parabólico SAR (PSAR).
Entre este dilúvio de indicadores influentes, foi projetado expressamente para medir a volatilidade - o indicador Average True Range (ou o indicador ATR).
Este artigo vai discutir o que exatamente o indicador mede e como usá-lo com o MetaTrader 4. Também analisaremos como ele pode ser usado como parte de um sistema comercial.
O que é o indicador ATR?
J. Welles Wilder desenvolveu seus indicadores enquanto estudava os mercados de commodities. Ele percebeu que apenas olhar para o intervalo do dia era uma medida de volatilidade muito simplista. Isto é por causa da forma como as commodities freqüentemente limitam ou limitam - ou o intervalo de preço do final anterior à nova abertura.
Isso significava refletir adequadamente a verdadeira volatilidade do mercado, ele precisava considerar também o fechamento do dia anterior, bem como o atual alto e baixo. A partir dessa realização, ele definiu o verdadeiro alcance como sendo o maior dos três seguintes valores:
a distância entre a corrente alta e a baixa atual baixa a distância entre o fechamento anterior e a corrente alta a distância entre o fechamento anterior e a baixa atual.
A Wilder propôs então levar uma média desse valor ao longo de vários dias, a fim de proporcionar uma representação significativa da volatilidade. Logicamente, ele chamou isso de alcance médio verdadeiro.
A equação ATR.
O ATR para o período atual é calculado da seguinte forma em n períodos:
ATR = ATR anterior (n-1) + faixa verdadeira do período atual.
Como a equação requer um valor anterior de ATR, precisamos fazer um cálculo diferente para obter um valor inicial de ATR. Isso ocorre porque para o ATR inicial, por definição, não teremos nenhum valor anterior para usar. Para o ATR inicial, simplesmente tomamos a média aritmética do intervalo real nos últimos períodos n.
Então, qual o valor que você deve usar para n?
Se você tiver uma média superior a um número maior de dias, você obtém um indicador de volatilidade mais lento. Se você usar um número menor de dias, você terá uma medida de volatilidade rápida. A Wilder recomendou usar 7 ou 14 dias para um desempenho ótimo, dependendo do sistema comercial que ele estava usando. Como veremos, 14 é o valor padrão usado no MetaTrader 4.
Nós realmente não precisamos nos preocupar muito com o método de cálculo, é claro, porque o MetaTrader 4 fará todos os cálculos para você. Se você quiser ler mais sobre a volatilidade em geral, você pode gostar do nosso artigo sobre o uso de um indicador de volatilidade Forex.
Vejamos agora o uso do indicador ATR no MT4.
Indicador ATR MT4.
O ATR vem como um dos pacotes padrão de indicadores quando você instala o MT4. Por conseguinte, não há necessidade de fazer um download do MT4 do indicador ATR separado, o que é útil. Eu prefiro ter uma ampla seleção de ferramentas disponíveis de uma só vez sem ter que baixar separadamente os indicadores de forma fragmentada.
Se você é como eu e quer adicionar uma ampla seleção de ferramentas e indicadores em um simples download, você deve considerar a instalação do MetaTrader 4 Supreme Edition. É um plugin que foi desenvolvido especificamente por profissionais - e oferece uma útil bolsa de ferramentas acima e além dos indicadores padrão que você obtém com a versão vanilla do MT4.
Você encontrará ATR na seção Indicadores do Navegador do MT4. Quando você inicia o indicador, a única variável que você realmente precisa pensar é o período ATR. Este é o número de períodos em que o MT4 calcula a média. Conforme mostrado abaixo, o valor padrão é 14, o que é uma excelente opção para começar.
Depois de clicar em OK, um gráfico que mostra o valor de ATR aparece abaixo do seu gráfico principal. A seguir, mostra um gráfico por hora / JPY por hora com uma ATR de 14 horas:
Os picos no gráfico ATR mostram tempos de negociação mais voláteis; As calhas indicam períodos menos voláteis. O posicionamento do cursor no gráfico de linha proporcionará o valor exato do ATR nesse momento.
Como usar o indicador ATR na negociação.
A Wilder propôs originalmente uma estratégia de negociação ATR que era uma parte central de seu sistema de volatilidade de tendência. As regras assumem que você entrou em um comércio seguindo a tendência - por exemplo, comprando em um mercado fazendo novos máximos a cada dia.
As regras deste sistema de comércio ATR são razoavelmente simples de seguir e efetivamente ditar onde parar e reverter sua posição:
Multiplique o ATR por uma constante. Wilder recomendou 3.0 como a constante e chamou o valor resultante do ARC. Encontre o fechamento significativo (SIC). Este é o fim extremo favorável nos últimos dias. Você quadrado e reverte sua posição um ARC da SIC.
Isso foi projetado para ser usado com valores diários e para essas regras, n foi definido em 7 para dar uma reação suficientemente rápida à volatilidade.
Em um sentido amplo, você pode usar a ATR como um guia para o apetite no mercado para buscar movimentos de preços. Por exemplo, se um mercado se mover mais alto, é somente se existir um forte apetite para compras futuras que o alcance continuará a se estender. Os intervalos devem ser estreitos, alguns podem interpretar isso como sugestivos de declinar o interesse na busca do movimento direcional direcional.
Outros usos comerciais da ATR.
Uma vez que mede a volatilidade do mercado, você também pode usar a ATR como uma ferramenta para orientar o posicionamento de parada e limite e também para dimensionamento de posição. Esses usos são provavelmente mais prevalentes nos dias de hoje do que como geradores de sinais comerciais.
As famosas tartarugas - um grupo de novatos que alcançaram um grande sucesso comercial na década de oitenta após apenas algumas semanas de treinamento - usou ATR para dimensionamento de posição. Eles fizeram isso para normalizar a volatilidade do dólar de suas posições. Suas regras de negociação exigiam que eles negociassem em qualquer um dos mais de vinte contratos diferentes, com base no movimento de preços.
Como eles não sabiam quais posições ganhariam ou perderiam, eles precisavam ajustar a volatilidade dos diferentes mercados. Isso impediu, por exemplo, ter uma grande perda apenas porque esse contrato passou a se mover mais do que outros. Eles usaram especificamente o ATR de 20 dias. Quanto maior o valor, menor a posição que eles levaram e vice-versa.
Indicador ATR em resumo.
O indicador ATR foi originalmente projetado com commodities em mente, mas hoje é amplamente aplicado a ações e Forex. As tartarugas mencionadas acima, por exemplo, negociaram uma seção transversal de futuros de títulos, commodities e Forex e usaram ATR como ferramenta de dimensionamento de posição para todos. ATR Forex dimensionamento funciona tão bem como o dimensionamento de commodities ATR, porque a volatilidade é um conceito de mercado universal.
Como a ATR não mede a direção e simplesmente considera a magnitude do alcance, ela tem utilidade limitada como meio para gerar sinais de negociação. Mas é uma ferramenta útil para dar uma idéia sobre o quanto um mercado pode se mover. Isso, por sua vez, informa as principais decisões comerciais, tais como o tamanho da posição e o posicionamento da parada.
Para descobrir como isso pode ajudá-lo nestas áreas, por que não experimentar o uso da ATR em nossa conta de demonstração livre de risco e ver o que funciona melhor para você? Esperamos que este artigo tenha ajudado você a descobrir uma ferramenta útil para ajudar sua negociação.
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Como usar o indicador ATR & # 8211; A Ferramenta de Negociação Universal.
Como usar o indicador ATR & # 8211; A Ferramenta de Negociação Universal.
O ATR é um indicador comercial muito popular, mas vejo que muitos comerciantes interpretam ou usam o ATR incorretamente. Com este guia, eu quero ajudar a criar mais clareza em torno deste indicador útil e mostrar como ele pode ajudar sua negociação.
Calculando o ATR.
Eu não venha incomodar você com fórmulas de matemática, mas eu quero mostrar-lhe como o ATR está sendo calculado com base em exemplos simples de velas. Eu acredito firmemente que um comerciante DEVE entender como seus indicadores estão sendo criados para tomar decisões negociais corretas. É tão fácil, como você verá.
ATR significa Average True Range, o que significa que o ATR mede a quantidade de preço que se move em média. Abaixo, existem três exemplos do que o ATR usa para seus cálculos.
Durante um movimento para cima, ele mede a distância entre o fechamento anterior e o alto atual de uma vela (esquerda).
Durante um movimento mais baixo, o ATR observa o fechamento anterior e a próxima vela (baixa).
Quando a distância entre o fechamento anterior e o atual baixo / alto é muito pequena, o ATR examinaria o alcance completo da vela e levaria a alta e baixa (direita).
Esta é uma maneira muito simplista de olhar para o ATR e há um pouco mais para ele do ponto de vista matemático, mas fornece um bom ponto de partida para nossas futuras explorações.
Momentum vs Volatilidade.
O indicador ATR mede a volatilidade. Os comerciantes muitas vezes acreditam equivocadamente que a volatilidade é igual à alta ou baixa. A volatilidade não diz nada sobre a força da tendência ou a direção da tendência, mas diz-lhe quanto flutua o preço. Como vimos acima, o ATR apenas analisa o quão longe os balanços de preços e não o quanto ele realmente se move em uma direção.
Volatilidade = Quanto o preço flutua em torno do preço médio. Em um ambiente de alta volatilidade, as velas de preço geralmente têm mechas compridas, você pode ver uma mistura de velas de baixa e alta, e seu corpo de vela é relativamente pequeno em comparação com os mechas.
Momentum = Momentum é exatamente o oposto. Momentum descreve a força da tendência em uma direção. Em um ambiente de grande impulso, normalmente você vê apenas uma cor de velas (muito poucas velas movendo-se contra a tendência) e pequenas mechas de vela.
A captura de tela abaixo mostra as diferenças. O ATR mede a volatilidade, enquanto o RSI mede impulso:
O cenário (1) mostra uma alta volatilidade e fase de momento médio; Muitas mechas de vela e de ida e volta, mas o preço só está diminuindo lentamente & gt; & gt; ATR alto e RSI baixo / médio.
No ponto (2), você vê principalmente velas brancas, quase sem mechas de vela; esta é uma baixa volatilidade e fase de impulso médio & gt; & gt; Baixa ATR e alta RSI.
No ponto (3), você quase pode ver velas vermelhas e muito poucas mechas de vela; esta é uma baixa volatilidade e alta fase de impulso & gt; & gt; Baixa ATR e RSI muito baixo.
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Combinar o ATR com o RSI pode dizer-lhe muito sobre o mercado em que você está. Ser capaz de entender que tipo de mercado você está olhando, pode ajudá-lo a tomar decisões comerciais muito melhores.
Volatilidade nas tendências elevatórias e nas tendências descendentes.
Compreender a volatilidade é importante para tomar decisões negociais corretas, como veremos mais adiante. Compreender como a volatilidade muda com o contexto do mercado pode ajudá-lo a tomar decisões comerciais muito melhores também.
A captura de tela abaixo ilustra como a volatilidade muda significativamente durante diferentes períodos de mercado. Considerando que a volatilidade é baixa e decrescente durante as tendências ascendentes (quando o preço está acima da média móvel), a volatilidade aumenta significativamente quando os preços estão caindo e estão abaixo da média móvel.
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Este comportamento do mercado também é observável no mercado de ações e a captura de tela abaixo mostra o DAX. Mais uma vez, a volatilidade diminui significativamente quando o preço entrou em uma tendência de queda e mergulhou na média móvel. Durante as tendências ascendentes, há uma volatilidade significativamente menor. Uma mudança na volatilidade e uma ruptura de preço abaixo / acima da média móvel podem, portanto, ser ótimas indicações de uma nova tendência. Muitas vezes, uma mudança na volatilidade pode até pregar uma mudança de tendência e sinalizar a origem das novas tendências.
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Agora, é óbvio por que vale a pena conhecer a direção geral do mercado e o maior status do time-frame. A maioria dos comerciantes comercializa os prazos mais baixos e esquece rapidamente o que eles viram no período de tempo mais alto depois de ter feito sua análise de múltiplos cronogramas. O DATR é o Indicador de Média da Média True Range e mede apenas a volatilidade no cronograma diário.
A captura de tela abaixo mostra que o DATR desceu todo o caminho enquanto o ATR no tempo de tempo inferior se movia em ondas. No entanto, todos os períodos de volatilidade ATR inferiores no quadro de tempo foram de curta duração. Isso mostra que conhecer a situação global mais alta do tempo é fundamental para entender o que esperar nos intervalos de tempo mais baixos. Um DATR baixo geralmente leva a uma menor volatilidade nos prazos mais curtos e os picos de volatilidade não são sustentáveis.
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Como usar o ATR.
O ATR não só fornece informações sobre o estado atual do mercado, mas também é uma ferramenta que pode ser usada para tomar decisões comerciais. Especialmente quando se trata de parar a perda, aproveitar e obter melhorias de saída comercial, o ATR pode ser de grande ajuda.
SL - Parada de volatilidade.
O uso mais comum para o indicador ATR é usá-lo como ferramenta stop loss. Basicamente, quando o ATR é alto, um comerciante espera movimentos de preços mais amplos e, portanto, ele definiu sua ordem de perda de parada mais longe para evitar ser impedido prematuramente. Por outro lado, usaríamos uma perda de parada menor quando a volatilidade for baixa.
A captura de tela abaixo mostra um gráfico com o indicador de parada de volatilidade - os pontos verdes abaixo e acima do preço. A parada de volatilidade é equivalente à estratégia de perda de stop do ATR. A parada de volatilidade ajusta sua parada de colocação com base na volatilidade dos preços. Ele mantém você em negociações durante as fases de tendências e deixa você fora das negociações durante retrações maiores. Em um ambiente de alcance, a parada de volatilidade também não funciona.
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Adicionar uma média móvel à parada de volatilidade é uma maneira adicional de entender seus dados de preços. A parada de volatilidade mantém você dentro, desde que a média móvel não tenha sido quebrada significativamente.
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Potencial de comércio e potencial de lucro.
O ATR também ajuda você a entender o potencial de lucro de seus negócios. Considerando que você deve apontar para um lucro de tomada mais próximo em um ambiente de baixa volatilidade, definindo a sua ordem de lucro para tirar mais longe quando a volatilidade é alta, pode melhorar sua negociação.
Como vimos, em um mercado de alta volatilidade a parada de volatilidade levaria a uma maior distância de perdas. Para compensar uma perda de paragem mais ampla, o ATR também irá dizer-lhe para apontar para um maior lucro quando a volatilidade é alta. Assim, um comerciante não reduz a sua relação risco-risco apenas ajustando a perda de parada.
O indicador ATR como sua ferramenta de mercado universal.
O ATR é uma ótima ferramenta quando se trata de ajustar e adaptar-se às mudanças nas condições do mercado. Mas também pode ser um ótimo indicador para antecipar as voltas do mercado, uma vez que uma mudança significativa na volatilidade é observável.
A maioria dos comerciantes experimenta resultados inconsistentes, que muitas vezes é o resultado de uma abordagem comercial inflexível. A parada de volatilidade e a colocação de lucro ajustada podem ajudá-lo a superar esses problemas. Juntamente com o comportamento de volatilidade dos quadros de tempo mais altos e as diferenças entre as tendências ascendentes e as tendências de baixa, o ATR torna uma ferramenta de negociação universal.
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ATR Strategy & # 8211; Como usar o ATR no Forex Trading.
Este é o segundo artigo da nossa série ATR. Se você ainda não sugeriu que você verifique o primeiro artigo sobre o indicador ATR. Nesse artigo, cobrimos o plano de fundo do & # 8220; Average True Range & # 8221 ;, ou & # 8220; ATR & # 8221 ;, indicador, como é calculado e como ele se parece em um gráfico. Os comerciantes raramente usam o indicador para discernir as futuras direções de movimento de preços, mas usá-lo para obter uma percepção da volatilidade histórica recente para preparar um plano de execução para negociação.
O ATR é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; uma vez que a curva resultante flutua entre os valores calculados com base no nível de volatilidade do preço durante um período selecionado. Não é um indicador importante, pois não divulga nada relacionado à direção do preço. Valores altos sugerem que as paradas sejam mais amplas, bem como pontos de entrada para evitar que o mercado se mova rapidamente contra você. Com uma porcentagem da leitura da ATR, o comerciante pode efetivamente agir com ordens envolvendo níveis de dimensionamento proporcionais personalizados para a moeda em circulação.
Como ler um gráfico ATR.
O ATR com uma configuração de período de & # 8220; 14 & # 8221; é apresentado na parte inferior do acima & # 8220; 15 Minute & # 8221; gráfico para o & # 8220; GBP / USD & # 8221; par de moedas. No exemplo acima, o & # 8220; Red & # 8221; linha é a ATR. Os valores ATR neste exemplo variam entre 5 e 29 & # 8220; pips & # 8221 ;.
Os principais pontos de referência são pontos altos, pontos baixos ou períodos prolongados de valores baixos. O & # 8220; ATR Rollercoaster & # 8221; tende a funcionar melhor para prazos mais longos, ou seja, diariamente, mas períodos mais curtos podem ser acomodados como mostrado aqui. O ATR tenta transmitir a volatilidade dos preços e não a direção dos preços. É tradicionalmente usado em conjunto com outra tendência ou indicador de momentum para definir paradas e margens do ponto de entrada ideal.
Como com qualquer indicador técnico, um gráfico ATR nunca será 100% correto. Podem ocorrer sinais falsos devido à qualidade de atraso das médias móveis, mas os sinais positivos são consistentes o suficiente para dar um comerciante forex & # 8220; edge & # 8221 ;. A habilidade na interpretação e compreensão dos sinais ATR deve ser desenvolvida ao longo do tempo, e a complementação da ferramenta ATR com outro indicador sempre é recomendada para confirmação das mudanças nas tendências.
No próximo artigo sobre o indicador ATR, juntaremos todas essas informações para ilustrar um sistema de negociação simples usando este oscilador ATR.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
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O indicador conhecido como intervalo verdadeiro médio (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema comercial completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Os profissionais usaram esse indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve tentar.
Quão perto as Bollinger Bands® superiores e inferiores estão em um determinado momento, ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver que as linhas começam bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de se tocar um pouco, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais informações, consulte Basics Of Bollinger Bands®).
Bollinger Bands® são bem conhecidos e eles podem nos contar um ótimo acordo sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Saber que um estoque provavelmente experimentará maior volatilidade depois de se mudar dentro de uma faixa estreita, esse estoque vale a pena colocar uma lista de vigilância comercial. Quando ocorre a ruptura, é provável que o estoque experimente uma movimentação acentuada. Por exemplo, quando Hansen (Nasdaq: HANS) surgiu dessa baixa faixa de volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou de preço nos próximos quatro meses.
O ATR é outra maneira de ver a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na seção inferior do gráfico) como vimos com Bollinger Bands®. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos da ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços.
Negociação com ATR.
O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado independentemente da forma como a decisão de entrada é feita. Uma técnica popular é conhecida como a "saída do candelabro" e foi desenvolvida por Chuck LeBeau. A saída do candelabro coloca uma parada final sob a mais alta elevação que o estoque atingiu desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais elevado e o nível de parada é definida como algumas vezes a ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor da ATR da maior alta desde que entramos no comércio. (Para leitura relacionada, consulte Técnicas de Trailing-Stop).
O valor dessa parada final é que ele se move rapidamente para cima em resposta à ação do mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque "assim como um candelabro desliza do teto de uma sala, a saída do candelabro fica no alto ou no teto do nosso comércio".
A vantagem da ATR.
Os sistemas de separação ATR podem ser usados por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias comerciais diárias. Usando um período de tempo de 15 minutos, os comerciantes do dia adicionam e subtraem a ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, e as paradas são colocadas para fechar o comércio com perda se os preços retornarem ao fim dessa primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de uma quantidade fracionada, como a metade, para até três (além disso, há muito poucos negócios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, "Day Trading with Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout", Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros.
Alguns comerciantes adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar os pontos de giro do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor fechamento, uma nova onda começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja Surf's Up With Filtered Waves.)
Como usar o ATR em uma estratégia Forex.
pela Walker England.
Os comerciantes de Forex podem usar o ATR para avaliar a volatilidade do mercado. Os comerciantes devem usar paradas maiores e metas lucrativas à medida que ATR aumenta. A leitura de ATR pode ser facilitada através do uso do ATR no indicador de pips.
ATR (Average True Range) é um indicador técnico fácil de ler, projetado para ler a volatilidade do mercado. Quando um comerciante de Forex sabe ler a ATR, eles podem usar a volatilidade atual para avaliar a colocação das ordens de parada e limite em posições existentes. Hoje vamos analisar a ATR e como aplicá-la à nossa negociação.
Aprenda Forex & ndash; Tendência EURJPY com ATR.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
ATR é considerado um indicador de volatilidade, pois mede a distância entre uma série de altos e baixos anteriores, para um número ou períodos específicos. O ATR é exibido com uma decimal para indicar o número de pips entre as alturas e os mínimos do período. Isso é importante para um comerciante, à medida que a volatilidade aumenta, assim será um gráfico de valor ATR. À medida que a volatilidade diminui, e a diferença entre os períodos selecionados, os altos e baixos diminuem, assim como a ATR.
Os comerciantes podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. Quanto maior a leitura da ATR em um par específico, maior será a parada que deve ser usada. Isso faz sentido como uma parada apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propenso a ser executado. Além disso, uma parada larga em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Isso também pode ser válido com ordens limitadas. Se ATR é um valor maior, os comerciantes podem procurar mais pips em um comércio específico. Por outro lado, se a ATR indicar que a volatilidade é baixa, os comerciantes podem moderar suas expectativas comerciais com ordens limitadas menores.
Aprenda Forex & ndash; ATR in Pips Indicator.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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