Vba estratégias de negociação

Estratégias de negociação vba.

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Backtest uma estratégia de negociação RSI simples com esta planilha de internet conectada e # 8211; Jogue um jogo de troca de estoque de fantasia!

A planilha transfere preços históricos para o seu ticker escolhido e alguns disparadores da VBA compram ou vendem pontos quando o índice de força relativa (RSI) sobe acima ou cai abaixo dos valores definidos pelo usuário.

Obtenha o link no final deste artigo.

A lógica de negociação não é sofisticada ou complexa (ela é descrita em maior detalhe abaixo).

Mas você pode usar princípios semelhantes para desenvolver e reforçar estratégias aprimoradas. Por exemplo, você pode codificar um esquema que use vários indicadores (como ATR ou o oscilador estocástico) para confirmar as tendências antes de disparar pontos de compra / venda.

Antes de perguntar, deixe-me deixar algumas coisas claras sobre a planilha.

Não é uma estratégia de negociação realista, nenhum custo de transação ou outros fatores estão incluídos, o VBA demonstra como você pode codificar um algoritmo de backtesting simples e # 8211; sinta-se à vontade para aprimorá-lo, rasgá-lo ou simplesmente geek.

Mas, o mais importante, é um jogo & # 8211; Mude os parâmetros, tente novas ações e divirta-se! Por exemplo, a planilha calcula a taxa de crescimento anual composta do seu pote de investimento; tente obter esse número o mais alto possível.

A planilha permite que você defina.

um ticker de ações, uma data de início e uma data de término, uma janela do RSI, o valor do RSI acima do qual você quer vender uma fração do seu estoque o valor do RSI abaixo do qual deseja vender uma fração do seu estoque a fração de ações para compre ou venda em cada comércio a quantia de dinheiro que você possui no dia 0 o número de ações a comprar no dia 0.

Depois de clicar em um botão, alguns VBA começam a atacar atrás das cenas e.

Baixe os preços históricos das ações entre a data de início e a data de término do Yahoo, calcula o RSI para cada dia entre o início e a data de término (removendo, é claro, a janela RSI inicial) no dia 0 (que & # 8217; s no dia anterior ao início? negociação) compra uma quantidade de ações com seu pote de caixa a partir do dia 1 em diante, vende uma fração definida de ações se RSI sobe acima de um valor pré-definido ou compra uma fração de ações se o RSI cai abaixo de um valor pré-definido calcula o taxa de crescimento anual composta, tendo em conta o valor do pote original de caixa, o valor final do caixa e das ações e o número de dias de negociação.

Tenha em mente que, se o RSI desencadeia uma venda, a lógica deve desencadear uma compra antes que uma venda possa ser acionada novamente (e vice-versa). Ou seja, você pode ter dois gatilhos de venda ou dois disparadores de compra seguidos.

Você também obtém uma parcela do preço fechado, do RSI e dos pontos de compra / venda.

Você também obtém um enredo de sua riqueza total de fantasia cresce ao longo do tempo.

Os pontos de compra / venda são calculados com a seguinte VBA & # 8211; Seguir a lógica é fácil.

Veja o resto do VBA no Excel (há muitos para aprender)

Se você estiver devidamente cafeinizado, você poderia melhorar a VBA para empregar outros indicadores para confirmar pontos comerciais; Por exemplo, você pode desencadear pontos de venda somente se RSI subir acima de 70 e MACD cai abaixo da linha de sinal.

8 pensamentos sobre & ldquo; RSI Trading Strategy Game & rdquo;

Esta calculadora implica que quanto mais perto você definir os indicadores de compra / venda para 50, maior será a riqueza final. Isso pode ser exemplificado pela inserção dos seguintes parâmetros. É possível que isso seja incoreto?

Stock Ticker VTI.

Data de início 16-Nov-09.

Data final 15-Nov-14.

Venda acima RSI 50.1.

Compre abaixo RSI 49.9.

% para comprar / vender em cada comércio 40.

# Ações para comprar no dia 0 17.

Pot of Cash no dia 0 1000.

No Excel para Mac, a seguinte declaração no GetData produz um erro de compilação:

Para cada C em ThisWorkbook. Connections.

O VBA funciona em um Mac se você comentar essas linhas?

Eu testei a planilha no Excel 2018 e 2018 no Windows 8 e está bem.

Eu exclui essas linhas e pareceu funcionar corretamente. Obrigado.

O RSI não corrige para as divisões.

Esse programa também funciona bem nos negócios do dia?

Eu apreciarei se alguém vai compartilhar sua experiência.

Obrigado samir, isso é realmente uma coisa excelente. Como você configuraria as macros para que você possa testar a estratégia sobre um universo de ações em vez de apenas uma?

Esta pergunta não tem uma resposta simples. Você precisa passar algum tempo modificando o VBA.

Teste o Trader Excel novamente.

Backtest Trading estratégias & amp; Avalie estratégias de negociação de fim de dia com dados históricos.

back-testing Excel só é vendido como parte do pacote Trader Excel | Visite o site dos desenvolvedores para obter mais informações.

back-testing Excel, parte do Pacote Trader Excel, é um complemento para back-testing trading strategies no Microsoft Excel. Ele permite que você teste e avalie estratégias comerciais de fim de dia usando dados históricos. Os usuários podem usar o VBA (Visual Basic for Applications) para criar estratégias para o teste Back Testing do Excel. No entanto, o conhecimento do VBA é opcional - além de usar regras de negociação construídas pela VBA, você pode construir regras de negociação em uma planilha usando códigos padrão de teste de back-up pré-fabricados.

back-testing Excel Details.

Back Testing O Excel suporta funcionalidades avançadas, tais como piramide (mudança de tamanho de posição durante um comércio aberto), limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle extra-monetário, customização de preço de compra / venda (você pode negociar em Preços de Aberto, Próximo, Alto ou Baixo de hoje ou Amanhã). Essa funcionalidade permite que você crie & quot; natural & quot; estratégias de negociação e impede que você coloque suas estratégias em & quot; frames. & quot;

Back Testing O Excel cria relatórios de desempenho de teste de estratégia informativos e altamente detalhados. Cada relatório possui sete guias:

Relatório de resumo - os resultados de back-testing mais importantes em uma forma compacta Relatório de série de dados - trades, equidade e dinâmica de lucro / perda exibida em formatos de tabela e gráfico Relatório de operações - negócios agrupados por posições Negociações (cronológicas) Relatório - negócios em ordem cronológica Sinais Relatório - todos os sinais produzidos por uma estratégia e seus resultados (ordem processada ou não) Relatório de Configurações - todas as configurações Configuração de Código de Estratégia - contendo código de estratégia bruta.

Autofiltagem.

Os relatórios Trades, Trades (cronológicos) e Sinais têm uma opção AutoFiltering que, quando implementada, pode produzir relatórios mais refinados. Filtrar é uma maneira rápida e fácil de encontrar e trabalhar com um subconjunto de dados em uma lista. Uma lista filtrada exibe apenas as linhas que atendem aos critérios especificados para uma coluna. Ao contrário da classificação, a filtragem não reorganiza uma lista. Em vez disso, ele oculta temporariamente as linhas que você não deseja exibir. Quando você ativa o Autofiltro, as setas aparecem à direita dos rótulos das colunas na lista filtrada. O AutoFiltro pode ser usado, por exemplo, para exibir apenas trocas curtas, negociações lucrativas ou transações executadas após uma determinada data, ou apenas os sinais que resultaram em negociações.

Resumo das características:

Criação de estratégia simples O código de estratégia pode ser desenvolvido usando o Excel ou o VBE (Visual Basic Environment) Relatório de desempenho de teste de estratégia e detalhamento de 7 páginas com informações detalhadas Acompanhamento de capital (capital inicial e comissões) Limitações separadas de posição longa e curta Suporte Pyramiding.

Para testar uma estratégia de negociação, Back Testing Excel itera através de todas as linhas de dados históricos, executando o código de estratégia para cada linha de dados. O código de estratégia consiste nesses blocos de construção básicos:

O dia é uma referência de dia a dias anteriores neste formato: Hoje - N. Por exemplo, CL (Hoje - 1) retornará o preço de encerramento de ontem, CL (Hoje) ou CL retornará o preço de encerramento de hoje. UpperCell é uma célula superior (a célula com um rótulo) na coluna de valores que você deseja usar em seu código de estratégia. Por exemplo, RNG ("G1", Hoje) irá retornar valores de células sob o & quot; G1 & quot; célula. NumberOfShares é o número de ações para comprar ou vender. SpecialOrder é o comando para comprar / vender a um preço especial, diferente do padrão. Por exemplo, o comando Buy (100, "Open & quot;) executará uma ordem para comprar 100 ações (contratos) no preço de abertura.

princípios de back-testing.

Existem duas maneiras de criar estratégias:

As regras de negociação são programadas em uma planilha. Dessa forma, é mais demorado, mas não requer nenhum conhecimento especial - apenas o conhecimento básico do Microsoft Excel. As regras de negociação são programadas usando VBA (Visual Basic for Applications) e armazenadas em um módulo especial de uma pasta de trabalho. Desta forma é menos demorado, mas requer conhecimento básico de VBA.

Aqui está um exemplo de uma regra de negociação: Vender se o Open de hoje for maior que o Close de hoje, caso contrário, compre. Podemos perceber esta regra de duas maneiras:

1. Programe a regra de negociação usando uma planilha.

Como você pode ver, a regra '= IF (B2 & gt; E2; & quot; Sell & quot ;; & quot; Buy & quot;)' está localizada em cada célula e produz sinais de compra / venda.

O teste do teste posterior O código do Excel gerado para esta estratégia pode ser reutilizado para produzir sinais de compra / venda em outras planilhas.

2. Programe a regra de negociação usando VBA.

Não há regras na planilha, apenas dados históricos.

As regras de negociação são escritas usando VBA e armazenadas em um módulo especial.

back-testing Excel só é vendido como parte do pacote Trader Excel | Visite o site dos desenvolvedores para obter mais informações.

Microsoft ® e Microsoft Excel ® são marcas registradas da Microsoft Corporation. A OzGrid não está de forma alguma associada à Microsoft.

Excel / VBA Backtesting.

Excel / VBA Backtesting.

Esta é uma discussão no Excel / VBA Backtesting nos fóruns de Software de Negociação, parte da categoria Comercial; Oi pessoal, estava pensando se alguém estaria interessado em usar esta planilha do Excel / VBA backtesting que fiz. Eu gostaria de ver .

'Filtro # 1: Tendência ascendente - & gt; 20-SMA acima de 60-SMA.

Se i & lt; UBound (c) Então.

Se ma20 (i) & gt; Ma60 (i) Então.

signal_filters (i) = signal_filters (i) + 1.

'Sair # 1: Tendência de baixa - & gt; 20-SMA abaixo de 60-SMA.

Se i & lt; = UBound (c) Então.

Se ma20 (i) & lt; Ma60 (i) Então.

exit_signals (i) = exit_signals (i) + 1.

Ah, e por favor me avise se algo assim já existe.

Você precisa editar & quot; Estratégia & quot; módulo na VBA para escrever sua estratégia. Os comentários devem explicar a maioria das coisas.

* Dica: não encontrou nenhuma boa tendência seguindo as estratégias que superam a compra e a retenção. mas a reversão média é substancialmente melhor.

Você precisa editar & quot; Estratégia & quot; módulo na VBA para escrever sua estratégia. Os comentários devem explicar a maioria das coisas.

* Dica: não encontrou nenhuma boa tendência seguindo as estratégias que superam a compra e a retenção. mas a reversão média é substancialmente melhor.

Construa a primeira estratégia VBA com a Quant Strategy Inventor.

Abaixo está o trecho de texto extraído automaticamente do artigo completo do PDF para Non PDF Viewer:

Construa a primeira estratégia VBA com a Quant Strategy Inventor.

Construtor de Estratégia Quantitativa Flexível para Forex, Stock e Mercado Futuro.

Quant Strategy Inventor é o poderoso software baseado em Excel para criar uma estratégia rentável para o mercado de estoque, Forex e futuro. Com Quant Strategy Inventor, você pode criar estratégias de negociação rentáveis. Você pode analisar e prever os mercados financeiros. Você pode construir seu próprio portfólio ativo e passivo como o gerente do fundo. Você pode fazer tudo isso sem a dor de aprender qualquer linguagem de programação como C ++, C sharp, MQL4, MQL5, Easy Language, MatLab, etc. Em vez disso, você pode fazer tudo na planilha do Excel de backtesting para otimizar sua estratégia comercial usando uma planilha simples Fórmula. Ou se você preferir, então você ainda pode usar o código VBA completo para construir sua estratégia comercial. Neste documento, apresentamos como criar sua própria estratégia comercial usando a fórmula VBA. Uma vez que este é o primeiro usuário, colocamos muitas capturas de tela para uma melhor compreensão. Então, prepare seu Excel antes de passar pelas próximas etapas. Pode haver muita semelhança com o artigo anterior "Construir a primeira estratégia VBA com a Quant Strategy Inventor". Para seguir estas etapas, assumimos que você já instalou nosso Quant Strategy Inventor no seu Excel.

Para construir sua estratégia de negociação com a VBA, existem duas maneiras de fazer o mesmo trabalho. Em primeiro lugar, você pode construir sua estratégia de negociação na nova pasta de trabalho nova. Em segundo lugar, você pode construir suas estratégias de negociação na caderno de trabalho Quant Strategy Inventor_v5.xx. xlsm. Ambos os caminhos funcionarão para você. No entanto, quando você constrói centenas de estratégias de negociação, é melhor usar nova pasta de trabalho nova para cada estratégia. Nós já enviamos nosso arquivo Quant Strategy Inventor_v5.xx. xlsm com várias estratégias. Neste tutorial, mostraremos como construir nossa estratégia de negociação da VBA usando a nova pasta de trabalho nova.

Para fazer isso, primeiro abra nosso arquivo Quant Strategy Inventor_v5.xx. xlsm. Espero que você tenha concluído a instalação e a ativação da licença. Você já pode ver que existem várias estratégias em suas planilhas na Quant Strategy Inventor_v5.xx. xlsm. Deixe-nos ignorá-los por enquanto, porque eles foram construídos usando a fórmula Excel Spreadsheet. Não altere ou altere nada nesta pasta de trabalho, pois criaremos nova pasta de trabalho para construir nossa estratégia.

Vamos criar o Livro de trabalho habilitado para macro, pois usaremos o código VBA. Para criar uma nova pasta de trabalho em branco, basta ir ao menu Arquivo e selecionar Novo. Selecione pasta de trabalho em branco.

Em seguida, guarde-o como meu arquivo Test VBA Strategy. xlsm em seu disco rígido. Agora você está pronto para você. Você seguirá os passos de dados como de costume.

Mesmo no novo caderno de exercícios, você pode acessar o nosso Menu Inventor da Estratégia Quant. Todos deveriam funcionar.

Às vezes, talvez você não veja nosso menu Quant Strategy Inventor em seu novo livro. Está bem. Basta acessar a fita do seu desenvolvedor. Em seguida, clique no menu Macros.

Agora, você verá a Lista de macros disponíveis em sua pasta de trabalho. Em seguida, selecione a macro "StartQSI" e clique no botão "Executar". Supondo que você tenha sua licença instalada corretamente e que seu arquivo Quant Strategy Inventor_v5.xx. xlsm já esteja aberto, você poderá acessar o menu Quant Strategy Inventor do seu novo livro. Agora vamos proceder ao processo típico de construção da estratégia. O primeiro passo é, como sempre, o passo de dados.

Passo 1 - Etapas de dados.

Você pode usar todos os dados que você deseja construir sua estratégia com nosso Inventor da Estratégia Quant, incluindo Forex, Estoque, Futuro, etc. De nosso Módulo Básico 1, você pode baixar a maioria dos dados de ações dos EUA e de outros Estados Unidos. Se você quiser construir a estratégia de negociação Forex, então você pode simplesmente retirar dados históricos do seu Meta Trader. Neste tutorial, por simplicidade, usaremos o preço das ações da Microsoft Corp para construir nossa estratégia de negociação da VBA. Se você ainda não possui dados, então você precisará coletar dados para construir sua estratégia. Para fazer isso, você precisa saber o ticker ou o nome do símbolo para a Microsoft Corp. Basta digitar MSFT em algum lugar em sua planilha. Faça o download de dados usando o nosso Módulo Básico 1.

No módulo básico 1, você possui guia de download de dados e guia de simulação de dados. Na guia de simulação de dados, você pode simular cerca de 11 modelos matemáticos diferentes para gerar dados artificiais para você estudar suas estratégias de negociação e investimento. Aqui, vamos apenas usar o módulo de download de dados apenas por simplicidade. Você sempre pode brincar com uma característica diferente da Quant Strategy Inventor mais tarde.

Para baixar dados, clique em Faixa de Ticker e, em seguida, selecione MSFT em sua planilha (ou seja, selecione MSFT, pois só precisamos dos dados da Microsoft por enquanto.) Depois de ter baixado com dados da Microsoft. Estamos preparados para a nossa etapa de dados.

Passo 2 - Passos do sinal.

Na VBA, você pode fazer o que quiser. É muito flexível. Você pode criar seu próprio indicador de ação técnica e preço ou qualquer modelo matemático para sua negociação. Para fins de simplicidade e educação, usaremos bandas Bollinger simples para nossa estratégia comercial. Podemos construir nossas próprias bandas Bollinger no código VBA, mas usaremos uma rota mais fácil. Usaremos apenas os indicadores técnicos Bollinger Bands para economizar tempo.

Então, vamos entrar na sintaxe "= TA_BBANDS (I11: I1467, $ L $ 4, $ M $ 4, $ M $ 4)" para o nosso intervalo L11: N1467. Lembre-se que esta é uma fórmula de matriz também. Então você deve inserir a fórmula usando a tecla "Ctrl + Shift + Enter" ao mesmo tempo. Colocamos nosso período de indicador e nível de desvio padrão respectivamente para células L4 e M4. Nós já estruturamos nosso controle de entrada dessa maneira apenas no caso de querermos fazer alguma otimização mais tarde. Depois de ter inserido a fórmula corretamente, você obterá bandas superiores, médias e inferiores da esquerda para a direita.

Nossa estratégia de troca de amostras aqui é que compraremos se o preço atingisse as bandas Bollinger superiores e, da mesma forma, venderemos se o preço atingisse as bandas Bollinger mais baixas. Esta é uma estratégia de negociação de impulso típica. Nós compramos quando há impulso. Ainda não sabemos se isso funcionará para a Microsoft ou agora. Na verdade, o propósito deste tutorial é descobrir a rentabilidade desta estratégia. Acabamos de escolher este exemplo para fins educacionais por enquanto. O próximo bit é um pouco divertido, já que vamos fazer algumas codificações VBA. Para iniciar a codificação VBA, basta clicar novamente na Faixa do desenvolvedor. Em seguida, clique no menu "Visual Basic".

Ok, agora você pode ver o famoso editor básico visual usado por milhões de analistas e comerciantes todos os dias. Em breve você será um deles também. Neste tutorial, construiremos o que chamamos de Função Definida pelo Usuário para gerar o nosso sinal com Bollinger Bands.

Para fazer isso, primeiro insira o novo Módulo. O Módulo é onde podemos colocar nosso código. Uma vez que o módulo é criado, você verá a página em branco onde você pode começar a construir seu código.

Agora vamos criar uma função definida pelo usuário para o nosso sinal. Eu o nomeei como BBandsStrategy. Você pode nomeá-lo para qualquer coisa que você deseja. No código abaixo, pRange é o intervalo de preços para Micro soft e iRange é o intervalo de indicadores para nossas bandas Bollinger. Coloquei algumas variáveis ​​que precisamos mais tarde. Por exemplo, eu declarei a variável r e c para percorrer nosso preço e indicador mais tarde. Como você pode ver, você pode usar todo o estilo de codificação VBA geral conforme você precisa. A variável "buy_sell_sig" é onde manteremos o sinal de compra e venda.

Agora, aqui é um bloco de código importante do qual realmente geraremos o sinal. O que tentamos fazer aqui é que estamos coletando dados de preço usando valores de pRange e indicadores usando iRange. Em seguida, comparamos o preço de fechamento com o nível de banda superior e inferior para gerar sinal. Certifique-se de que precisamos verificar nosso preço e os valores dos indicadores são valores numéricos primeiro. Se você não fizer isso, você pode obter um erro. Então, vamos ser mais protetores. Uma vez que os valores de bandas superiores e inferiores são armazenados na primeira e terceira colunas, nós coletamos os valores usando iRange. cells (r, 1) e iRange. cells (r, 3). Da mesma forma, cobramos nosso próximo preço pela Microsoft processando pRange. cells (r, 4). "R" é o número da linha na nossa planilha. A condição de compra é fácil de criar. É simplesmente se o preço de fechamento é maior do que as bandas superiores, então geramos sinal 1. Do mesmo modo, se o preço de fechamento for menor do que as bandas mais baixas, então geramos sinal -1 para venda. Em seguida, vamos percorrer todos os preços próximos nos nossos dados da Microsoft e armazenar o nosso sinal no "buy_sell_sig". Em seguida, devolva esses sinais ao fim de nossa função.

Ok, nossa função definida pelo usuário para Bollinger Bands está pronta. Agora, vamos voltar para nossa planilha e usar essa função definida pelo usuário. Uma vez que esta é a fórmula da matriz novamente, digite "= BBandsStrategy (F11: I1467, L11: N1467)" para o intervalo O11: P1467 com "Ctrl + Shift + Enter". Bem, você pode ver que nossa Função funciona bem gerar sinal 1 ou -1 de acordo com nossas regras de negociação.

Agora, deixe-nos fazer as nossas etapas de pedido. Nós assumimos que você já leu nosso artigo anterior Construir a primeira estratégia comercial com Quant Strategy Inventor. Então, entraremos nesta sintaxe para nossa ordem de compra:

"= OrderOpenBuy_ (O11: O1467, 1000, 0, 0, & # 8221; na & # 8221 ;, 1)".

Essa sintaxe diz que compraremos 1000 partes Microsoft quando o sinal de compra aparecer. Nós atribuiremos essa estratégia como ID 1. Nós faremos o mesmo por comprar fechar, vender aberto e vender perto.

Ok, eu suponho que você completou tudo. Agora, deixe-nos correr o nosso backtesting para ver se esta estratégia está realmente ganhando dinheiro. Então clique no Módulo Analítico 1 e abra a página de estoque de Backtesting. Preencha o intervalo de preços, o alcance da ordem e, em seguida, execute o backtesting.

O equilíbrio Growth Curve não é tão impressionante para a nossa primeira estratégia de código VBA. A Microsoft não está tão bem trabalhando com nossa estratégia de impulso.

Então, vamos tentar usar a estratégia de negociação de reversão média apenas ajustando nossa estratégia anterior. Em contraste com o nosso anterior conjunto de negociação, compraremos se o preço de fechamento for atingido em bandas mais baixas e, da mesma forma, venderemos se o preço de fechamento for atingido em bandas superiores. Então estamos estabelecendo as regras de negociação ao contrário de nossas regras de negociação anteriores. É assim que o código se parece à nossa segunda estratégia VBA. Literalmente, compramos quando os preços atingem as bandas mais baixas e vendem quando os preços atingem as bandas superiores.

Verifique se você está novamente inserindo a fórmula novamente apenas para atualizar os valores em sua planilha. Deixe-nos fazer o backtesting novamente. Ok, agora a nossa Curva de crescimento de equilíbrio está subindo. Então, podemos dizer que a Microsoft Stock prefere o tipo de reversão da estratégia de negociação.

Deixe-nos fazer otimizar ainda mais o período do indicador e os valores de desvio padrão. Com a otimização, podemos encontrar melhores configurações. Deixe-nos selecionar o cenário mais lucrativo desta estratégia educacional e fazer o backtesting novamente.

Ok após a otimização, o lucro foi melhorado bastante. Eu acho que este foi um bom exercício para você aprender com a flexibilidade com que você pode construir uma estratégia de negociação com a Quant Strategy Inventor.

O arquivo "My Test VBA Strategy. xlsm" é enviado juntos. Então, você pode encontrar o arquivo de estratégia VBA da amostra dentro do seu arquivo QuantStrategyInventor. zip. No entanto, apenas no caso, iremos listar todos os nossos códigos aqui também. Esta é uma estratégia simples, mas você sempre pode expandir esta estratégia simples para uma forma mais complexa e serosa, uma vez que suas habilidades de codificação VBA melhoram. Basta copiar e colar este código no seu editor VB para começar.

Exemplo de código VBA para a nossa estratégia de exemplo.

Função BBandsStrategy (pRange As Range, iRange As Range)

Dim buy_sell_sig () Como variante.

Dim r As Long & # 8216; r = contador de linhas.

Dim c As Long & # 8216; c = contador de colunas.

Dim rowSize As Long.

Dim ColSize As Long.

ReDim buy_sell_sig (1 Para rowSize, 1 To 2)

Dim b_upper como duplo.

Dim b_lower As Double.

Dim p_close As Double.

Dim curSignal As Integer.

Para r = 1 Para rowSize.

Se IsNumeric (iRange. Cells (r, 1).Value) = True e IsNumeric (pRange. Cells (r, 4).Value) Então.

b_upper = CDbl (iRange. Cells (r, 1).Value)

b_lower = CDbl (iRange. Cells (r, 3).Value)

p_close = CDbl (pRange. Cells (r, 4).Value)

& # 8216; Se p_close & gt; b_upper Então.

& # 8216; Se curSignal = 0 Ou curSignal = -1 Então.

& # 8216; Se p_close & lt; b_lower Então.

& # 8216; Se curSignal = 0 Ou curSignal = 1 Então.

& # 8216; Compre a condição do sinal.

Se p_close & lt; b_lower Então.

Se curSignal = 0 Ou curSignal = -1 Então.

buy_sell_sig (r, 1) = 1.

& # 8216; Venda condição de sinal.

Se p_close & gt; b_upper Então.

Se curSignal = 0 Ou curSignal = 1 Então.

buy_sell_sig (r, 2) = -1.

Documento de Instrução (Manual).

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Título da instrução ou manual enviado Construa a Estratégia de Negociação da VBA com a Quant Strategy Inventor.

Língua de Instrução em inglês.

Palavras-chave (pelo menos 3) Forex, estoque, investimento, negociação, otimização, simulação, backtesting, análise técnica, análise econômica, negociação quantitativa.

Data de conclusão 21 de outubro de 2018.

Versão deste Documento 1.0.

3. Se é sobre qualquer plataforma de negociação ou qualquer um dos nossos produtos (deixe vazio se você não usar)